2020 жыл Қазақстанның банк секторы үшін қандай жыл болды

2020 жылы Қазақстанның қаржы секторы екі күйзелістің ықпалымен дамыды: мұнай бағасы түсті және коронавирус пандемиясына байланысты енгізілген шектеу шараларының нәтижесінде іскерлік белсенділік те төмендеді. 

Биыл экономикалық өсудің соңғы 20 жылдағы айтарлықтай құлдырауы болжанып отыр. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің болжамы бойынша ІЖӨ-нің жыл қорытындысы бойынша төмендеуі  - 2,1%-ды құрайды, ал ХВҚ-ның бағалауы бойынша -2,7% деңгейінде болады. Биыл және келесі жылы еліміздің қаржы секторының даму траекториясын айқындайтын фактор пандемияның таралу және оны еңсеру мүмкіндігінің, оның іскерлік белсенділік пен нарықтық қатынастарға әсер ету сценарийі болары анық.

Осындай жағдайларда агенттік алдында қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету және дағдарыстың қаржы институттарына да, қаржылық қызметтерді тұтынушыларға да әсер ету салдарын азайтуды қамтамасыз ету міндеті тұрды.

Белгісіздіктің өсуі аясында салымшылардың, сондай-ақ ішкі және сыртқы инвесторлардың тарапынан қаржы секторының тұрақтылығына деген сенімсіздік туындауы мүмкін, бұл дамушы нарықтардан капиталдың және өтімділіктің әкетілу тәуекелдерін арттырады. Осыған байланысты бірнеше стресс-фактордың бірден жасаған қысымына төтеп беру үшін  қаржы институттары барабар капиталдандырылып, олардың резервтері жеткілікті мөлшерде болуға тиіс. Күйзелістердің іске асырылуына жауап ретіндегі басты шара – капитал мен резервтер буферлерінің болуы, оларды банктер осындай күйзелістерге орнықтылықты арттыру үшін қалыптастыруға тиіс.

Пандемия басталған кезде банк секторы капиталының қоры қомақты болды, мұны банк жүйесі активтерінің 87%-н құрайтын ірі 14 банк бойынша активтер сапасына жүргізілген тәуелсіз бағалау (AQR) көрсетті. Ұлттық Банк агенттікпен бірлесіп  AQR-ды 2020 жылғы ақпанда аяқтады, ол жүйелік деңгейде шамамен 800 млрд теңге мөлшерінде капитал қорының бар екенін растады. Активтерін бағалау қорытындысы бойынша банктер кредиттік зиян бойынша қосымша провизиялар қалыптастыруға тиіс, ал сәуірде AQR нәтижелері бойынша түзету шараларының тиісті жоспарлары бекітілді.

Сыртқы күйзелістердің банктердің қаржылық орнықтылығына әсерін болжау үшін биылғы жылы мамырда агенттік ҚР ҰБ-мен бірлесіп Еуропа орталық банкінің әдіснамасы бойынша қадағалап стресс-тестілеу жүргізді, ол пандемияның таралу ұзақтығы мен сыртқы күйзелістердің Қазақстан экономикасына әсерінің тереңдігін ескере отырып жағымсыз макроэкономикалық сценарийлер іске асырылған жағдайда банктердің меншікті капиталының жеткіліктілігін бағалауға бағытталған. Дағдарыстың Қазақстан экономикасының негізгі салаларына әсерін бағалау негізінде олардың ІЖӨ-дегі үлес салмағын ескере отырып, нақты ІЖӨ құлдырауының базалық және жағымсыз сценарийлері айқындалды. Базалық сценарийде нақты ІЖӨ-нің құлдырауы 2,1%-ды, ал жағымсыз сценарийде 6,3%-ды құрады.

Берілген сценарийлер негізінде әр сала үшін дағдарыстың сала компанияларының түсіміне және пайдасына ықпал ету әсері айқындалды. Одан кейін дағдарыстың жағымсыз ықпалының банктердің қаржылық жағдайына әсері және негізгі тәуекелдердің қаржы институттарының кірістер мен шығыстарына әсері бағаланды. Жасалған талдау кредит тәуекелінің банктердің болжамды шығынына өте маңызды әсер ететінін көрсетті. Қарыз алушылардың төлем жасау қабілетінің дағдарыс нәтижесінде төмендеуі банктердің несие портфелі сапасының нашарлауына әкеледі. Алайда банк жүйесінде капитал қоры сыртқы күйзелістермен байланысты қосымша зиянды сіңіру үшін жеткілікті болды. Базалық сценарий жағдайындағы стресс-тестілеу нәтижелері банк жүйесінің тұрақтылығын көрсетті.

Соған қарамастан, капитал жеткіліктілігі  — агенттіктің банктерді қағадалау процесінде талдайтын жалғыз көрсеткіші емес. Банктердің бизнес-модельдері мен ішкі процестерін қалайша қалыптастыратындығы да банк секторының ұзақ мерзімді перспективадағы орнықтылығы үшін маңызды, сондықтан да банктердің бизнес-модельдерінің орта мерзімді перспективада жағымсыз сценарий жағдайында қарсы тұру қабілетін бағалау үшін стресс-тестілеуге қосымша агенттік алғаш рет банктердің жұмыс істей алуына және қаржылық орнықтылығына жан-жақты талдау  (viability analysis) жасады.

Стресс-тестілеу нәтижелері және олардың бизнес-модельдерінің өміршеңдігін талдау бойынша банктер макроэкономикалық күйзелістер іске асырылған жағдайда тәуекелдерді азайту мақсатында орта мерзімді перспективада қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етудің жеке стратегияларын әзірлеуі керек. Өз стратегиясында әр банк қаржылық жағдай нашарлаған кездегі менеджмент пен акционерлердің қадамдық әрекеттерін көрсетуі керек. Бұл – бизнес-модельді жақсартуға, банктердің ішкі процестерінің тиімділігін арттыруға және ықтимал шығындарды жабу үшін жеткілікті капиталды қамтамасыз етуге бағытталған кең шаралар ауқымы.

Осы жылдың он айының қорытындысы бойынша банктердің қаржылық жағдайы тұрақты болып қалуда: 1 қарашадағы жағдай бойынша ЕДБ 14,2 трлн теңге мөлшерінде өтімділіктің елеулі қорына ие, нормативтік минимум 7,5% болған кезде негізгі капиталдың жеткіліктілік деңгейі 20,4%-ды құрады, ал Қазақстан Халық банкі, Kaspi Bank және «Сбербанк» АҚ ЕБ сияқты жүйе құраушы банктер үшін ең төменгі норматив 9,5%-ды құрайды. Банктердің қаржылық тұрақтылығын қолдау мақсатында Агенттік наурыз және маусым айларында пруденциялық реттеудің уақытша шараларының екі пакетін енгізді, олар банктердің капиталы мен өтімділігіне қысымды төмендетуге мүмкіндік берді. Атап айтқанда, консервациялық буферге қойылатын талаптарды уақытша 2021 жылғы 1 шілдеге дейін 2%-дан 1%-ға дейін бір тармақшаға төмендету туралы шешім қабылданды, ШОБ субъектілеріне берілген кредиттерді және синдикатталған кредиттерді саралауға қойылатын талаптар 50%-ға төмендеді, ал провизияларды есептеу кезінде «тұрақты» деп танылатын кепілдер тізбесіне МЖӘ жобалары және «Самұрық-Қазына», «Бәйтерек» және «ҚазАгро» сияқты квазимемлекеттік компаниялардың кепілдіктері енгізілді. Сондай-ақ, 30 наурыздан 1 қазанға дейін қаржы реттеушісі банктердің өтімділігіне қойылатын талаптарды жеңілдетті: өтімділікті өтеу коэффициентінің ең төменгі мәні 0,8%-дан 0,6%-ға дейін және ақшаның әкетілу коэффициенттері 40%-дан 20%-ға дейін төмендеді.

Қабылданған шаралар банктердің капиталын 468 млрд теңгеге және өтімділікті 1,8 трлн теңге мөлшерінде босатуға мүмкіндік берді. Барлығы 23 уақытша пруденциялық реттеу шарасы қабылданды. Осы жылдың тоғыз айындағы банктердің жағдайына жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша қазан айында реттеуші 17 шараны 2021 жылдың 1 шілдесіне дейін ұзарту және алты уақытша шараны алып тастау туралы шешім қабылдады.

Кредиттеуді тоқтатуға жол бермеу де Агенттіктің маңызды міндеті болды. Қолайлы шарттарда айналым капиталын толықтыруға жеңілдікпен кредит беру бизнесті қолдаудың негізгі құралы болды. Бағдарламаны Ұлттық Банк пен Агенттік наурыз айында іске қосты, оның аясында 8%-дық мөлшерлемемен айналым капиталын толықтыруға ШОБ субъектілерін кредиттеуге 600 млрд теңге бөлінді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бұл Бағдарлама ірі кәсіпкерлік субъектілерін қолдау үшін тағы 200 миллиард теңгеге кеңейтілді. Бүгінгі таңда берілген қарыздар сомасы 457 млрд теңгені құрайды.

Үкімет тарапынан айтарлықтай қолдау шаралары қабылданды. «Бизнестің жол картасы-2025» шарттары барынша кеңейтілді және «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бойынша ұзақ мерзімді кредиттеу 600 млрд теңгеден 1 трлн теңгеге дейін ұлғайды, салалық шектеулер алып тасталды және кепілдік беру лимиті қарыз сомасының 85%-ына дейін ұлғайды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2021 жылғы 15 наурызға дейінгі кезеңде экономиканың зардап шеккен салаларынан ШОБ субъектілерінің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 6%-ға дейін субсидиялау жүзеге асырылады.

Мемлекеттік бағдарламалар экономиканы кредиттеуді қолдауға мүмкіндік берді. Осы жылдың сәуір – шілде айларында байқалған бизнеске кредит берудің біршама баяулауынан кейін тамыздан бастап оң серпін байқалды. Банктердің экономиканы кредиттеуінің жиынтық көлемі 1 қарашадағы жағдай бойынша жыл басынан бері 4,2%-ға ұлғайып, 14,4 трлн теңгені, шағын және орта бизнесті кредиттеу – 4,1 трлн теңгені құрап, жыл басынан бері 4,6%-ға өсті.

Қорытындылай келе, пандемиядан туындаған терең дағдарыстың банктердің балансына кері әсері арта түскендігін атап өткім келеді. Сондықтан Агенттік әзірленген шаблондарды, құралдар мен әдіснаманы пайдалана отырып, агенттіктің AQR қадағалау процесіне және банктерді тұрақты негізде стресс-тестілеуді ықпалдастыруды жоспарлап отыр. Келесі жылы ағымдағы дағдарыстың банк секторына әсерін бағалауды жүзеге асыру үшін барлық банктер бойынша стресс-тестілеу жүргізу басым қадағаланатын болады.

• 24.12.2020
• 318