Агенттік 2023 жылғы тұрақты AQR нәтижелерін ұсынды

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) 2023 жылғы банк секторы активтерінің сапасын тұрақты бағалау (бұдан әрі – AQR) нәтижелері бойынша есеп жариялады. Есепте AQR нәтижелерінде негізделген несиелік тәуекелдің ағымдағы деңгейіне егжей-тегжейлі талдау берілген.

Тұрақты AQR – халықаралық стандарттар мен үздік тәжірибелерге сәйкес банктердің несиелік тәуекел деңгейін және резервтерінің жеткіліктілігін бағалауға бағытталған, тәуекелге бағдарланған қадағалаудың негізгі құралы. Мемлекет басшысының тапсырмаласына сәйкес Агенттік AQR құралдарын қадағалау процесіне толыққанды интеграциялауды жүзеге асырды және 2022 жылдан бастап тұрақты AQR жыл сайынғы негізде жүргізіледі.

Тұрақты AQR шеңберінде банктердің кредиттік портфельдерін, қарыз алушылардың қаржылық көрсеткіштерін және кредиттік тәуекел параметрлерінің тарихи статистикасын мұқият талдау жүзеге асырылады. Қарыздар тәуекел сипаттамалары ұқсас портфельдер бойынша жіктеледі. Елеулі берешегі бар қарыз алушылар, рейтингтік модельді пайдалана отырып, жеке талдаудан өтеді, ал қалған қарыздар статистикалық тексеру моделі арқылы ұжымдық талданады.

Нәтижесінде Агенттік әрбір қатысушы банк бойынша резервтердің қосымша деңгейін бағалайды және олардың капиталдың жеткіліктілік деңгейін түзетеді. Бұл нәтижелер үздіксіз қадағалау процесінде қолданылады және гипотетикалық теріс макроэкономикалық сценарийлер жағдайында банктердің тұрақтылығын талдайтын жыл сайынғы стресс-тестілеудің бастапқы нүктесі болып табылады.

2023 жылы Агенттік банк жүйесінің активтері 84% құрайтын 11 жетекші банктің арасында AQR өткізді. Талданып отырған берешек 20,9 трлн теңгеге жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 37,1% - ға артық. Берешектің негізгі бөлігі кепілсіз тұтынушылық қарыздарға (6,9 трлн теңге), сондай-ақ ірі (3,1 трлн теңге), шағын бизнеске (2,6 трлн теңге) және инвестициялық жобаларға (2,6 трлн теңге) қарыз портфельдеріне тиесілі.

Жеке бағалау периметрі кеңейтіліп, 1 677 ірі қарыз алушыны, сондай-ақ, 657 қосалқы қарыз алушылар мен кепілгерлерді құрады. Жалпы сомасы 13,0 трлн теңге 24 млн қарыз ұжымдық негізде талданды.

Тұрақты AQR нәтижелері капиталдың жеткіліктілік деңгейі жалпы 11 банк бойынша 2023 жылғы 1 қаңтарға нормативтік белгіленген ең төменгі деңгейден едәуір асып түсетінін және 15,1%-ды құрайтынын көрсетті.

Банктер мен AQR арасындағы резервтерді бағалаудағы айырмашылық 451,2 млрд теңгені құрады. Кредиттік-құнсызданған берешектің үлесі (3-саты) 574,5 млрд теңгеге, 10,7%-дан 13,5%-ға дейін, ұлғайды. 2022 жылғы бағамен салыстырғанда 3-саты үлесінің 1,3 п.т. төмендеуі байқалады.

2022 жылғы AQR-мен салыстырғанда қосымша провизиялардың ең көп өсімі ірі бизнеске қарыздар портфелі бойынша байқалынды (+68,6 млрд теңге). Бұл негізінен 3-сатыдағы бірнеше ірі қарыз алушыларына байланысты. Жылжымайтын мүлікті сатып алуға және құрылысқа берілген қарыздар портфелінің елеулі өсуіне қарамастан, осы портфель бойынша қосымша провизиялардың мөлшері 4,0 млрд. теңгеге төмендеді, бұл осы портфель бойынша 3-саты үлесінің төмендеуін көрсетеді. Инвестициялық қарыздар портфелі бойынша 2022 жылғы нәтижелермен салыстырғанда елеулі өзгерістер байқалмады.

Орта бизнеске қарыздар портфелі AQR 2022-мен салыстырғанда 3 еседен астам өсті. Бұл ретте қосымша провизиялардың ұлғаюы 14,8%-ды құрады. Шағын бизнеске AQR периметрі бойынша қарыз портфелінің берешегі, керісінше, 314,9 млрд. теңгеге немесе 11,0%-ға қысқарды. Ал қосымша провизиялардың ұлғаюы 4,8 млрд. теңгені немесе 6,8%-ды құрады.

AQR 2022-мен салыстырғанда автокредиттер және кепілсіз тұтынушылық қарыздар портфельдері бойынша қосымша провизиялар мөлшерінің ұлғаюы осы портфельдердің тиісінше 58,2% және 39,9%-ға өсуінен, сондай-ақ осы портфельдер бойынша дефолт ықтималдығын есептеу дәлдігінің артуынан туындады.

Тұтастай алғанда, портфельдің жалпы өсімімен, сондай-ақ, жекелеген портфельдер бойынша қарыз алушылардың қаржылық жағдайының жақсаруымен байланысты кредиттік портфельдің сапасының артуы байқалынды.

2023 жылғы тұрақты AQR есебінде портфельдер, бағалау әдістері, экономика салалары және тәуекел көрсеткіштері бойынша егжей-тегжейлі нәтижелер берілген, сондай-ақ, өткен жылғы AQR нәтижелерімен салыстырғанда ұсынылған.

• 24.01.2024
• 202