Қазақстанда банк секторын реттеудің халықаралық стандарттарын енгізу аяқталуда

Қазақстанның қаржы секторын бағалау бағдарламасы (financial Sector Assessment Program, Fsap) 2023 жылы ХВҚ және Дүниежүзілік банк жүргізген, оның ұлттық үйлестірушісі ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) болған, Қазақстандағы банктік реттеу мен қадағалаудың Базель комитетінің 29 тиімді банктік қадағалау қағидаттарына сәйкестігін растады.

ХВҚ мен Дүниежүзілік банктің бағалауына сәйкес Қазақстандағы банктік реттеу мен қадағалау 29 қағидаттың 22 – сіне толық немесе едәуір шамада сәйкес келеді, ішінара 7 қағидатқа сәйкес келеді. Базель принциптеріне сәйкессіздіктер анықталған жоқ. ХВҚ мен Дүниежүзілік Банктің сарапшылары Srep әдіснамасы бойынша тәуекелге бағдарланған қадағалауды, активтердің сапасын тұрақты бағалауды (AQR) және қадағалау стресс-тестілеуін енгізуді қоса алғанда, Қазақстанда тәуекелге бағдарланған қадағалауды дамытудағы елеулі прогресті атап өтті. Бұл шаралар жылдық болып табылады және қадағалау бағалау процесін толықтырады. Халықаралық сарапшылар Қазақстанның қаржы секторының тұрақтылығын растады.

Базель комитетінің принциптері банк секторын реттеу мен қадағалаудың негізгі бағыттарын қамтиды, мысалы, қадағалау органдарының құқықтық базасы мен өкілеттіктері, Тәуелсіздік пен қадағалау ресурстары, ұлттық және халықаралық органдармен ынтымақтастық, банктердің қызметін лицензиялау және бақылау, тәуекелдерді басқару, капитал мен өтімділіктің жеткіліктілігі, проблемалық активтерді реттеу шаралары және байланысты тараптармен мәмілелер.

Халықаралық сарапшылар Базель 3 стандарттарын, соның ішінде жүйелік, консервациялық және контрциклді капитал буферлерін және өтімділіктің жаңа стандарттарын (LCR) және қорландыруды (NSFR) енгізуді ерекше атап өтті. Fsap миссиясы капитал мен өтімділіктің жекелеген талаптарын Базель стандарттарына келтіруді аяқтауды, соның ішінде Банк конгломераттарына шоғырландырылған қадағалауды енгізуді аяқтауды ұсынды. Агенттік шоғырландырылған қадағалау жөніндегі құқықтық базаны дайындады-жыл соңына дейін конгломераттардың капиталына қойылатын талаптарды енгізу, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйелеріне және корпоративтік басқаруға қойылатын талаптарды енгізу жөніндегі қаулылардың жобалары бекітілетін болады.

2023 жылдың желтоқсанында Агенттік 0% - дан 6% - ға дейінгі srep және AQR нәтижелерін және 0% - дан 3% - ға дейінгі қадағалау стресс-тестілеу нәтижелерін ескеретін Банк капиталына жеке қадағалау үстемесін енгізді. Үстемеақы агенттіктің тәуекелдерді қадағалап бағалауын көрсететін банктің қосымша капиталын білдіреді.

"Банктердің тұрақтылығын арттыру үшін жүйелік емес банктер капиталының консервациялық буферіне қойылатын талап 2,0% - дан 2,5% - ға дейін көтерілді, ол бұзылған жағдайда дивидендтер төлеуге шектеулер енгізіледі. 2024 жылдың соңына дейін Агенттік жаңа пруденциалдық норматив – левередж коэффициентін 3% деңгейінде енгізуді жоспарлап отыр.

Банктердегі тәуекелдерді басқару процестерінің тиімділігін арттыру үшін 2022 жылы капиталдың жеткіліктілігін (ICAAP) және өтімділікті (ILAAP) ішкі бағалау әдістемесі бекітілді. Осы әдіснама шеңберінде банктің қызметіне тән барлық қабылданған және әлеуетті тәуекелдерді жабу мақсаты болып табылатын банктердің ішкі (экономикалық) капиталдың болуы мен есеп айырысуына қойылатын талап енгізілді. 2023 жылғы 1 шілдеден бастап банктер Базель стандарттарына сәйкес барлық елеулі тәуекелдерді жабу үшін қажетті ішкі (экономикалық) капиталды есептеуді жүзеге асырады.

Fsap бағдарламасының қорытындысы бойынша сарапшылар жұмыс істемейтін кредиттерді (NPL) кеңейтілген айқындауды енгізуді, банктердің байланысты тараптармен, оның ішінде стресстік активтерді басқару жөніндегі еншілес ұйымдармен (ОАЖ) мәмілелерін қадағалауды қатаңдатуды ұсынды. Ағымдағы жылы Агенттік тиісті заңнамалық түзетулер әзірлейтін болады.

Тұтастай алғанда, жоғарыда баяндалған реформаларды іске асыру Қазақстан қаржы секторының тұрақтылығын одан әрі арттыру мақсатында банк секторын реттеу мен қадағалауды Базель стандарттарына сәйкес келтіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

• 14.06.2024
• 151