О проведении независимой оценки качества активов казахстанских банков

Уважаемые казахстанцы!

В июне 2021 года Агентство приступило к реализации пилотного проекта проведения независимой оценки качества активов банков второго уровня (AQR - Asset Quality Review). Итоги послужат входными параметрами для последующего проведения надзорного стресс-тестирования.

Агентство одновременно с этим разрабатывает проект концепции надзорного стресс-тестирования, мы продолжаем работы над совершенствованием методологии стресс-тестирования, проведенного в 2020 году. Немалая роль отведена повышению компетенции сотрудников банков путем обучающих семинаров, в ходе которых будет отработан процесс надзорного стресс-тестирования, основные методологические требования и требования к форматам данных для обмена информацией. Начало проведения надзорного стресс-тестирования в пилотном режиме запланировано на четвертый квартал 2021 года.

По опыту Европейского Центрального Банка в периметр участников надзорного стресс-тестирования будут входить банки, которые обеспечивают покрытие не менее 80% активов банковской системы. В 2021 году надзорное стресс-тестирование будет проведено в пилотном режиме с участием ограниченного количества банков, что позволит отработать процесс со сниженной нагрузкой на Агентство и банки, получить от участников процесса обратную связь и уточнить целевую модель стресс-тестирования.

Надзорное стресс-тестирование поможет Агентству и банкам лучше понимать ключевые риски и оценивать устойчивость банков к кризисным ситуациям. В частности, Агентство будет проводить оценку кредитных и рыночных рисков с последующим анализом эффекта на достаточность капитала банков.

В дальнейшем AQR и надзорное стресс-тестирование станут неотъемлемой частью SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), тем самым, дополняя его новыми моделями оценки рисков, результатом которого станет единое надзорное решение регулятора по банку. SREP – как базовый элемент надзорного процесса, предоставляет оценку деятельности банка на основе количественных и качественных параметров по итогам финансового календарного года. Интеграция инструментов регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования в SREP, позволит регулятору оценить финансовое состояние банков и изменение достаточности капитала в гипотетическом сценарии путем применения моделей стресс-тестирования к финансовым показателям банков.

• 26.07.2021
• 625