Стресс-тестілеу банктік тәуекелдерді талдау әдісі ретінде тақырыбындағы конференция туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі «Стресс-тестілеу банктік тәуекелдерді талдау әдісі ретінде» тақырыбында конференция өткізді, оған екінші деңгейдегі банктердің, консалтингтік компаниялардың және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілдері қатысты.

2021 жылы Агенттік AQR әдіснамасын әзірледі, AQR модельдері мен құралдары бейімделді, сондай-ақ қадағалап стресс-тестілеу (ҚСТ) тұжырымдамасы, әдіснамалық нұсқаулығы, шаблондар, нұсқаулар мен сценарийлер әзірленді. 2021 жылғы маусым – 2022 жылғы наурыз аралығындағы кезеңде пилоттық режимде 4 ірі банк бойынша AQR және ҚСТ қашықтан өткізілді.

Осы пилот шеңберінде банктермен бизнес-процестер ойдағыдай пысықталды, жаңа әдіснамалық тәсілдер бейімделді және қолданылатын құралдардың сапасын тексеру жүзеге асырылды.

Бұған қосымша, банктердің қызметкерлеріне модельдеу бойынша көмек аясында Агенттік «AFR» эконометрикалық топтамасын жариялады. Агенттіктің негізгі күтуі банктердің тәуекелдерге ұшырауды бағалаудың сапалы құралдарын құруға мүдделілігін арттыру болып табылады.

            Конференция барысында AQR мен стресс-тестілеудің негізгі алғышарттары мен тәсілдері ұсынылды:   

• ҚСТ сценарийлерін жасау үлгілері;
• Қадағалап стресс-тестілеу үлгісінің архитектурасы;
• «AFR» эконометриялық топтамасы;
• Корпоративтік қарыз алушылардың рейтингтік үлгісі.

           Өз кезегінде, конференцияға қатысушылар стресс-тестілеу өткізудегі, оның ішінде 2021 жылы ҚСТ пилоттық түрде стресс-тестілеу өткізудегі өздерінің тәжірибесімен бөлісуге мүмкіндік алды.

2022 жылы банктердің кеңейтілген тізімі бойынша AQR және ҚСТ өткізудің жоспарланып отырғанын атап өткен жөн, бұл банк секторының ағымдағы және ықтимал тәуекелдерге ұшырағыштығын бағалауға мүмкіндік береді.

• 20.05.2022
• 266